ローリングVWAP（移動型VWAP）からの価格の乖離をZスコアで標準化したオシレーターです。
通常のVWAPとは違い、直近50本のローソク足からVWAPを計算し、価格がVWAPからどれだけ離れているかを統計的に評価します。
このオシレーターが0より大きければ価格はVWAPより上、0より小さければVWAPより下にあることになります。
オシレーターの値については、以下が基本的な考え方になります。
| Zスコア | 解釈 |
|---|---|
| +2以上 | 平均的な乖離に対して、上方向への乖離が大きい |
| 0〜+2 | 平均より上方向の乖離が大きい |
| 0 | 平滑化した乖離が直近平均と一致 |
| -2〜0 | 平均より下方向の乖離が大きい |
| -2以下 | 平均的な乖離に対して、下方向への乖離が大きい |
2や−2の値になるとかなり乖離が進んでいることになりますので、平均回帰しやすい水準と言えます。
もちろん常にそうなるわけではありませんので、他の指標を組み合わせる必要がありますが、VWAPとの乖離を見るアイディアは面白いと思います。
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