スイング高値・安値を起点にしてVWAPを動的に引き直す「アンカー型VWAP」です。
通常のVWAPはその日の開始時間やセッション開始など固定された場所から計算しますが、このインジは相場のスイング転換を検出すると、そこを新しい起点としてVWAPを再計算します。
デフォルトでは過去50本程度の値動きを見ながら新しい高値・安値を判定します。
たとえば安値を作ったあと上昇方向へ切り替わった場合、その安値付近をアンカーにしてVWAPを計算し始めます。逆に高値を作ったあと下降方向に変われば、その高値側からVWAPを引き直します。
ただしこのインジの計算方法は通常のVWAPではなくEMA方式で重みを減衰させたVWAPを利用しています。
EMAは直近のデータに重みを付けますが、このインジでも直近の価格、出来高ほど重要視するようになっています。
そのため、通常のVWAPよりも価格に追従しやすくなります。
反応の良いVWAPを探している方にお勧めです。
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